Бежать ли в обменник: используем силу Linux и R для прогнозирования курса доллара

Помните, я еще в апреле я говорил о том, что к концу лета доллар снова сильно вырастет? Как мне удалось это узнать? Я использовал прекрасный язык программирования R и пакет для финансового прогнозирования forecast. Настало время вновь заглянуть в будущее, чтобы понять: стоит ли бежать в обменник и уже поздно?

Прогноз курса доллара

Заодно эта статься скрасит горечь тех, кто жалуется, что на Либератуме нынче статьи только о Windows 10. Пока лунтики любуются плитками и сливают свои файлы в Microsoft, мы используем надежный и проверенный Linux для более возвышенных и интеллектуальных задач.

Для начала возьмем котировки ЦБ и построим график. Любой анализ начинается с изучения графиков.

Прогнозирование курса доллара

Синий график — курс доллара в период с 01.01.2000 по 24.08.2000. Оранжевая и красная линии — линии полиномиального тренда (2й и 3й степеней соответственно). Уже по этому графику любому гражданину очевидно, что доллар несколько переоценен и в ближайшие 1-2 месяца очень вероятна коррекция курса. Однако, общая тенденция ясна — рубль будет обесцениваться и дальше.

Но не затем мы устанавливали R и пакет forecast, чтобы гадать по примитивным линиям тренда. Используем мощные алгоритмы прогнозирования по модели ARIMA. Тем более, что разработчики пакета forecast подготовили для нас приятнейший сюрприз: если раньше для моделирования нам приходилось долго изучать основные характеристики временного ряда, строить автокоррелограммы, частичные автокоррелограмы, находить лаги т.п., то теперь всю эту скучную работу берет на себя функция auto.arima(). Как можно понять по названию, она сама подбирает коэффициенты модели p, d, и q. Пользователю остается только продиагностировать готовую модель.


a <- auto.arima(t)
a


Series: t
ARIMA(4,2,3)

Coefficients:
ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2 ma3
-0.9527 -0.9654 0.0135 0.0527 -0.0939 0.0897 -0.9867
s.e. 0.0167 0.0221 0.0218 0.0158 0.0062 0.0064 0.0051

sigma^2 estimated as 0.1223: log likelihood=-1549.43
AIC=3114.85 AICc=3114.89 BIC=3165.6

Коэффициенты найдены, можно переходить к диагностике. Посмотрим на остатки, автокоррелограмму остатков и p-значения теста Ljung–Box.

Тестирование модели ARIMA

Как видим, автоматически построенная модель никуда не годится. Остается выкинуть ее в помойное ведро и воспользоваться старым добрым ручным моделированием. Если кому интересно, я готов описать этот увлекательный процесс в отдельной статье. Тем более, насколько я знаю, хороших руководств на русском нет.

Ну так вот, подбираем правильные коэффициенты, проверяем модель и переходим к прогнозированию. Получаем следующий график (на 100 дней).

Курс доллара в сентябре-октябре

Получается, что к зиме за доллар будут давать 75 рублей. С еще большей уверенностью можно предположить, что цена доллара будет лежать в диапазоне от 66 до 83 рублей.

В качестве бонуса вот вам прогноз по другой модели. Доллар под 100 к декабрю.

100 рублей за доллар к декабрю

Предупреждение

Материал является исключительно демонстрацией возможностей языка программирования R и не может рассматриваться, как совет продавать или покупать валюту. За финансовыми советами следует обращаться в соответствующие организации, имеющие лицензии на этот вид деятельности.

Автор материала не несет ответственности за ваши возможные финансовые проблемы из-за этого прогноза курса, но согласен разделить с вами прибыль, если прогноз окажется верным.

field_vote: 
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (7 оценки)
Языки программирования: 

Комментарии

Только сегодня прочитал "ЦБ в августе порекомендовал банкам проводить стресс-тесты с учетом курса рубля 100–120 руб. за доллар, утверждает зампредправления «Возрождения» Андрей Шалимов. ЦБ факт такого стресс-теста отрицает" и теперь вот здесь. Я тихо охреневаю от компетентности нашего правительства и ЦБ, хотя виноваты, как всегда, СШП, пятая колонна и зеленые человечки.

Оценка: 
Средняя: 5 (5 оценки)

Уже опровергли. Но с прогнозом согласен. Просто нет факторов, которые могли бы изменить тенденцию к росту доллара. Иранская нефть, кризис в Китае, санкции, самодурство. От всего этого рубль вряд ли будет укрепляться.

Оценка: 
Средняя: 5 (1 оценка)

В ЦБ как раз очень компетентные ребята. Но что они могут сделать против последствий политически мотивированных решений?

Оценка: 
Средняя: 2.3 (3 оценки)

Это миф. Про Лаврова тоже говорили, что он опытный, старым лисом называли. Пока он не показал себя во всей красе. С компетентными ребятами из ЦБ будет та же история, как только им позволят проявить себя. А пока можно все сваливать на политически мотивированные решения.

Оценка: 
Средняя: 5 (2 оценки)

Все компетентные ребята давно за границей

Оценка: 
Средняя: 5 (2 оценки)

А почему твои политики не просчитали ответные действия на "крымнаш" и теперь жалуются, что полезли в драку, а оппонент дал им в лоб?

Оценка: 
Средняя: 3 (5 оценки)

Эх, закидают нас похоже шапками. Курочка по зернышку, а в итоге сумасшедшая нагрузка на экономику, которая на деле полностью перекладывается на народ, теми или иными способами.

Оценка: 
Средняя: 5 (2 оценки)

Да кого кто закидывает-то? Что хотели сами, то и получили. И еще получим сполна. Про нефть уже лет 10 говорили, что она упадет. И рано или поздно это должно было случиться. А то, как власть поступила с санкционными продуктами вообще ни в какие рамки не лезет. Это при этом, что стране может реально угрожать голод.

Оценка: 
Средняя: 1.5 (2 оценки)

Как вы надоели то! Даже, блин, на технических ресурсах вбрасываете! Лицемеры хреновы. Продукты их беспокоят... Бабло вас потерянное беспокоит!

Оценка: 
Средняя: 3 (2 оценки)

А почему нас не должно беспокоить, тем более потерянное НАШЕ БАБЛО?:)

Оценка: 
Средняя: 5 (1 оценка)

Как же камрад? Там афроафриканцы в Африке не доедают, а вас бабло беспокоит!

Оценка: 
Средняя: 1 (1 оценка)

Комрад, мое бабло — меня беспокоит всегда! Тем более, на этой грязной планетке...

Оценка: 
Пока без оценки

Есть куча других планеток. Вероятность того, что они чище — достаточно высока.

Оценка: 
Пока без оценки

Ну да, ну да. Кто теряет деньги от потери контрабанды? И кто получается вы?

Оценка: 
Средняя: 4 (1 оценка)

Лицемеры хреновы.

У вас достаточно ограниченное мышление, если вы не можете понять, что другой точки зрения на этот вопрос можно придерживаться вполне искренне и обоснованно.

Бабло вас потерянное беспокоит!

Меня-то как раз нет. Меня варварство и идиотизм власти беспокоят. Это напоминает жертвоприношение и последствие психического заболевания. Причем болен им конкретный человек, т.к. приказ исходил от него.

Оценка: 
Средняя: 3 (1 оценка)

>У вас достаточно ограниченное мышление

Контрабанду не только можно, но даже нужно уничтожать, особенно в нынешних условиях, когда мошенничество давно считается достоинством. А если вы не способны понять, что обеспечить безопасное использование этой контрабанды почти нереально, то мышление как раз таки у вас достаточно ограниченное. Иными словами, та несложная мысль, что вас банально могут отравить этими продуктами, потому что ответственных нет, некоторых людей просто не посещает.
А учитывая, что социальные сети буквально засраны вот этими вот страданиями по поводу безвинно уничтоженных продуктов, то сразу понятно откуда растут ноги. Лицемерие!

Оценка: 
Средняя: 5 (4 оценки)

>Контрабанду не только можно, но даже нужно уничтожать
Все, что хозяин не разрешил — надо уничтожить.

>мошенничество
Мошенничество — это таможня и пошлины. Паразиты получают деньги за разрешение на ввоз товаров, которое было бы не нужно, не будь этих паразитов. Покупая импортный товар потребитель платит не только производителю, перевозчику и продавцу, которые необходимы в процессе доставки продуктов, но и паразиту-государству, которое берет деньги просто потому, что может отобрать.

>Иными словами, та несложная мысль, что вас банально могут отравить этими продуктами, потому что ответственных нет, некоторых людей просто не посещает.
Давай ты не будешь указывать людям, как им жить и опекать их, как малолетних детей. Ватники вроде тебя могут не есть контрабандные продукты, а есть будут только оппозиционеры, а если оппозиционеры отравятся бесплатными санкционными продуктами — тебе же лучше. Почему ты так обеспокоен здоровьем оппозиционеров?

Оценка: 
Средняя: 1.7 (6 оценки)

>Мошенничество — это таможня и пошлины.
Ну да, ну да. Таможня и пошлины — это можно сказать результат самого факта существования государства. Без них оно просто не может существовать. Иными словами, ты призываешь к анархии.

>Давай ты не будешь указывать людям
Кто тебе указывал то? Сходи к окулисту.

>Почему ты так обеспокоен здоровьем оппозиционеров?
Мне абсолютно наплевать на здоровье этих самых "оппозиционеров". Проблема в том, что они будут не есть эти самые продукты, а впаривать их кому-то. Да даже если представить, что они будут их есть, то они не только себя потравят, но и позаражают других.

Оценка: 
Пока без оценки

>Таможня и пошлины — это можно сказать результат самого факта существования государства. Без них оно просто не может существовать.
То есть ты признаешь, что государство существует за счет грабежа и существовать без него не может.

>Иными словами, ты призываешь к анархии.
Как что-то плохое.

>Кто тебе указывал то? Сходи к окулисту.
Призывая уничтожать продукты ты соучаствуешь в процессе указывания другим людям, что им есть. Ну и в соучастии банде грабителей ты уже расписался.

Оценка: 
Пока без оценки

>То есть ты признаешь, что государство существует за счет грабежа и существовать без него не может.
Я признаю, что любое государство имеет свои границы, что этими границами, помимо всего прочего, ограничивается внутренняя и внешняя экономика. И чтобы компенсировать разность потенциалов между ними, нужны таможни и пошлины. Остальное, плод твоих фантазий.

>Как что-то плохое.
Разумеется плохое. Ты, в силу совсем юного возраста, последствий анархии еще не видел. А я хорошо помню 90-е.

>Призывая уничтожать продукты ты соучаствуешь в процессе указывания другим людям, что им есть.
Это тебе доктор указывает что и когда тебе есть, иначе придут санитары и покормят насильно. ;D В данном случае я высказал свое мнение, которое совпадает с тем, что делают с продуктами российские власти.

Оценка: 
Средняя: 1 (1 оценка)

>Ты, в силу совсем юного возраста, последствий анархии еще не видел. А я хорошо помню 90-е.
В 90-е было государство.

>И чтобы компенсировать разность потенциалов между ними, нужны таможни и пошлины.
О как! Забирая смартфон у ботана четкие пацаны компенсируют разность потенциалов.

>В данном случае я высказал свое мнение, которое совпадает с тем, что делают с продуктами российские власти.
То есть брать на себя ответственность за действия властей с которыми ты согласен ты не хочешь? Сразу в кусты. Вата она такая, паскудная и трусливая. Поддакивает хозяину, но сама как бы в сторонке, если с нее спрашивают.

Оценка: 
Средняя: 1 (4 оценки)

>В 90-е было государство.
Ага, и не одно. ;D На уроках надо более внимательным быть.

>То есть брать на себя ответственность за действия властей с которыми ты согласен ты не хочешь?
Слушай, что ты куришь? Что не высказывание, то просто "шедевр" логики. С чего я брать ответственность за чужие действия?

> Сразу в кусты. Вата она такая, паскудная и трусливая. Поддакивает хозяину, но сама как бы в сторонке, если с нее спрашивают.
Во первых, словом "вата" ты меня не оскорбишь. Это шизики, вроде тебя, находят в нем что-то плохое. Что до остального, претензии не в тему. За свои действия я вполне себе отвечаю, из твоего возраста я давно уже вышел. Да и не должен я оправдываться перед всякими придурками.

Оценка: 
Средняя: 5 (2 оценки)

Я тоже помню 90-е, дятел. Там были бандиты, но можно было и заработать и состояние сделать. А сейчас вместо бандитов - государство и мусора, путин выводит сотни миллиардов в оффшоры, Ротенберг вон с ним на ты, сам в интервью говорил, и таких миллиардеров в стране под сотню, и каждый отстегивает путину, чтобы оставаться миллиардером. А на население нагрузка растет, налоги растут, пенсионный возраст повысили, всех предпенсионеров хотят голодом уморить, путин выдвинул закон - чтобы садить бизнесменов, которые уволят пенсионеров, да он их просто обрек на смерть: сейчас от них быстро-быстро избавятся и никто их никогда не наймет, будут шарахаться как от чумы от этих предпенсионеров, чтобы не дай бог из-за них не поехать в Мордовию. Так что соси у путина дальше и причмокивай, а сюда не лезь, дятел.

Оценка: 
Средняя: 5 (1 оценка)

Иными словами, та несложная мысль, что вас банально могут отравить этими продуктами, потому что ответственных нет, некоторых людей просто не посещает.

Особенно сильно "травятся" жители окрестных сел, раскапывающие дармовые персики и делающее из них прекрасный самогон. )

Оценка: 
Средняя: 1 (3 оценки)

Чтобы не придумать — лишь не придумать. Не надо путать бомжей с жителями окрестных сел. Тут даже вот по такому унылому вбросу можно сказать все о людях, которые подобную пургу вбрасывают. В советские времена их вшивой интеллигенцией называли, подразумевая, что к настоящей интеллигенции они имеют примерно такое-же отношение, как и торговцы с рынка. ;D

Оценка: 
Пока без оценки

Ну да. Настоящая интеллигенция имеет приятный шершавый язычок и сама знает, где хозяину приятнее быть вылизанным. Вот Кобзон несмотря на санкции все же едет лечить рак в Европу. В России он лечиться не хочет. Очевидно, потому, что это недостойно настоящего интеллигента.

Оценка: 
Средняя: 1 (2 оценки)

Настоящая интеллигенция хотя бы способна думать. А не холуйствовать перед американцами, не срать вокруг, и верещать потом на каждом углу, что вокруг насрано, мол русские виноваты. ;D

Оценка: 
Средняя: 5 (1 оценка)

Очень конкретные, я смотрю, у вас претензии к либеральный интеллигенции. Прям читаешь и сразу понятно в чем вы их обвиняете. ) И понятно теперь как отличить "правильного" интеллигента от "неправильного".. У правильного способность думать проявляется путем холуйства перед правильными людьми.

Оценка: 
Пока без оценки

Способность думать — это способность думать, главным образом, самому. Вот та самая либеральная интеллигенция этой способностью обычно не обладает. Этих людей вообще можно разделить на три группы:

1. Наивные чудаки. Этих везде полно. Последний хрен будут без хлеба догрызать, но причину их бедности трогать не моги. Это святое, источник свободы. ;D Не слишком умны, безобидны и обычно вызывают улыбку.
2. Настоящие либералы. То есть те, которые свободу человека отстаивают. Говорят, что они тоже есть. ;D Но лично я никогда и нигде не видел.
3. Махровые холуи. Это вот как раз та самая либеральная "интеллигенция" и есть. Обычное быдло, не имеющее своего мнения вообще. Или обиженные, которые мир видят исключительно через призму своей обиды. Эта категория появилась уйму лет назад, о ней много старых авторов упоминает, включая даже Пушкина. И все как-то нехорошо отзываются. ;D Не один я "обвиняю".

Оценка: 
Пока без оценки

> Это напоминает жертвоприношение
Смысл госмашины — уничтожение материальных благ. Раньше этим занимались жрецы через жертвоприношения.

>и последствие психического заболевания. Причем болен им конкретный человек, т.к. приказ исходил от него.
А исполнители приказа психически здоровы? Если понять, что государство существует не ради вашего благополучия, то можно понять, что уничтожение дешевых продуктов вполне логично.

Оценка: 
Пока без оценки

Забыли упомянуть продажу Сибири китайцам.
И вообще, методички нужно обновлять...

Оценка: 
Пока без оценки

В комментариях просто карнавал совковых дебилов. Налоги и пошлины повыше. Рынки регулировать. Интернет по талонам. Цирк уже один
раз обанкротился но выводов так и не сделали.

Оценка: 
Средняя: 3 (2 оценки)

Ваш комментарий повторит судьбу моего.

Оценка: 
Пока без оценки

доллар несколько переоценен и в ближайшие 1-2 месяца очень вероятна коррекция курса

Уже видим коррекцию. Спасибо за прогноз! Надеюсь, он будет регулярным.

Оценка: 
Пока без оценки

Автор, спасибо!

Оценка: 
Пока без оценки

Комментировать

Filtered HTML

  • Use [fn]...[/fn] (or <fn>...</fn>) to insert automatically numbered footnotes.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <blockquote> <strike> <code> <h2> <h3> <h4> <h5> <del> <img>
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.